COMPORTAMENTO DA TAXA DE CÂMBIO ENTRE 2012 E 2022: UMA ANÁLISE ECONOMÉTRICA DA SÉRIE TEMPORAL

Authors

  • Daniel Ahrens

DOI:

https://doi.org/10.56083/RCV3N8-091

Keywords:

Taxa de Câmbio, Série Temporal, Estacionariedade, Modelo ARIMA

Abstract

Este Artigo teve por objetivo analisar o comportamento da taxa de câmbio comercial de venda no Brasil (R$/US$) ao longo de 10 anos, apresentar as estatísticas descritivas e efetuar testes econométricos para avaliar a série temporal, a estacionariedade da série e o teste chamado ARIMA (modelo auto-regressivo integrado de médias móveis). Para isso, foram coletados informações e dados na página da IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). Os resultados mostram que a série se tornou estacionária na primeira diferença e, com isso, é possível utilizar o modelo para previsões futuras.

References

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Published

2023-08-11

How to Cite

Ahrens, D. (2023). COMPORTAMENTO DA TAXA DE CÂMBIO ENTRE 2012 E 2022: UMA ANÁLISE ECONOMÉTRICA DA SÉRIE TEMPORAL. Revista Contemporânea, 3(8), 11605–11617. https://doi.org/10.56083/RCV3N8-091

Issue

Section

Articles